BriefRooms Research

BRACE-SPX Lab

Laboratorium odpornego zarządzania ekspozycją na S&P 500. Publicznie pokazujemy wyniki, governance i stan shadow tradingu. Kod, parametry, surowe prognozy i pełny ledger pozostają prywatne.

Ładowanie bezpiecznego raportu…

Status laboratorium

—

— — —

Aktualna architektura

—

Sygnatura kandydatów—niezmienny hash przestrzeni 10 konstrukcji

CzęstotliwośćDaily / Weekly—

Development—holdout wyłączony z pobierania

Pięć odrębnych źródełTrend, breadth, płynność, opcje/VIX oraz rynkowe stopy.
Wyższa częstotliwośćSygnały dzienne, planowy rebalancing tygodniowy i dzienny shock-gate.
Deterministyczne reżimyLogika zmienia się między spokojnym rynkiem, wysoką zmiennością i paniką.
Globalne multiple testingOcena uwzględnia łącznie wszystkie wcześniejsze i bieżące próby.

Bramka rozwojowa Architecture 2

—

PBO—próg ≤20%; niżej znaczy stabilniej

Globalny DSR—po korekcie całej historii prób

Łączna liczba prób—Generacje 1–5 plus Architecture 2

Stabilność rankingu—mediana korelacji rang foldów

Zwycięzcy foldów—liczba różnych liderów w 6 próbach

Walidacja zewnętrzna—niezależna implementacja Backtrader

Selekcja—pojedynczy lider jest zabroniony

Holdout—nie został pobrany ani otwarty

Ważne: PBO spadło poniżej 20%, ale to nie wystarczyło. Globalna korekta 644 prób i niestabilny ranking blokują promocję pojedynczego modelu.

Najlepszy wariant diagnostyczny — nie champion

Te liczby opisują najsilniejszy wynik development. Nie jest on autoryzowany do holdoutu ani użycia live.

CAGR—roczna stopa zwrotu

Zmienność—annualizowana

Sharpe excess—ponad stopę wolną od ryzyka

Maks. obsunięcie—najgłębszy spadek kapitału

Calmar—CAGR / obsunięcie

Roczny obrót—po zmianach ekspozycji

Dodatnie foldy—chronologiczna walidacja

P(CAGR przewaga >0)—bootstrap kontra Buy & Hold

P(Sharpe przewaga >0)—bootstrap kontra Buy & Hold

Porównanie z benchmarkami

Metoda	CAGR	Zmienność	Sharpe excess	Maks. obsunięcie	Calmar	Obrót

Czy konstrukcje są naprawdę różne?

Mediana korelacji sygnałów—przed audytem ortogonalności

Efektywna liczba sygnałów—z pięciu nazwanych źródeł

Efektywna liczba ekspozycji—różnorodność ścieżek pozycji

Mediana korelacji zwrotów—wspólny instrument nadal zbliża wyniki

Audyt ortogonalności źródeł

Źródła wybrano bez użycia zwrotów SPY, Sharpe, CAGR ani holdoutu. Kryterium stanowiła niezależność informacji i minimalny udział unikalnej wariancji.

Efektywny rank—niezależność pięciu surowych źródeł

Mediana korelacji—dla surowych pod-sygnałów

Komponenty dla 85%—liczba głównych osi informacji

Trend i breadth pozostają użyteczne jako filtry kontekstu, ale nie przeszły progu 15% unikalnej wariancji jako niezależne źródła następnego eksperymentu.

Prospektywny shadow trading

—

Wszystkie konstrukcje są obserwowane równolegle. Shadow nie składa zleceń, nie wybiera championa i nie korzysta z historycznego holdoutu do rozgrzania sygnałów.

— sesji — — pozostało

Start—pierwsza sesja po końcu holdoutu

Zlecenia—wyłącznie zapis hipotetyczny

Champion—10 konstrukcji śledzonych równolegle

Cold-start252 sesjeprzed oceną pełnej jakości sygnałów

Zapieczętowany holdout

—

Architecture 2 pobrała wyłącznie dane kończące się przed holdoutem. Shadow rozpoczyna się dopiero po jego końcu i tworzy nową, prospektywną historię.

Granica publikacji

Przeglądarka otrzymuje wyłącznie oczyszczony raport JSON. Prywatny silnik badawczy nie jest częścią kodu strony.

Wniosek badawczy

—